Seu portal de conhecimento sobre comportamento do investidor estrangeiro na bolsa de valores brasileira.
domingo, 8 de maio de 2011
sexta-feira, 6 de maio de 2011
quinta-feira, 5 de maio de 2011
Plantão Mercado Futuro
Estrangeiros continuam convictos e depois de passarem dos 60mil contratos vendidos nas posições em aberto para Ibovespa futuro na quinta passada, hoje ultrapassaram a marca dos 80mil, fechando saldo em 82.788 negativo.
Em contrapartida, diminuição acentuada nas posições vendidas em Dólar futuro. Saldo que fechou Abril em 203mil contratos vendidos em aberto, atingiu 59mil no dia de hoje.
Posições gringas no mercado futuro sugerindo mais cautela para posicionamentos compradores momentâneamente.
Maiores detalhes em nossa análise semanal mercado futuro que será publicada durante o final de semana.
Em contrapartida, diminuição acentuada nas posições vendidas em Dólar futuro. Saldo que fechou Abril em 203mil contratos vendidos em aberto, atingiu 59mil no dia de hoje.
Posições gringas no mercado futuro sugerindo mais cautela para posicionamentos compradores momentâneamente.
Maiores detalhes em nossa análise semanal mercado futuro que será publicada durante o final de semana.
quarta-feira, 4 de maio de 2011
Panorama de Fluxo Curto Prazo - Usim5
Segue abaixo fluxo das corretoras estrangeiras em Usiminas (Usim5) no dia de hoje, últimos 7 dias e últimos 30 dias.
O objetivo do post é apenas retratar comportamento tomado pelo smart money junto a evolução de preços do ativo no curto prazo.
O objetivo do post é apenas retratar comportamento tomado pelo smart money junto a evolução de preços do ativo no curto prazo.
Reflexão Mercado Futuro - Pré-definição
Abaixo segue estudo gráfico relacionando Ibovespa e mercado futuro via saldo dos contratos em aberto pelos investidores estrangeiros no dia do vencimento do contrato a cada dois meses.
Percebemos que no vencimento do contrato, o saldo em aberto que será embasado para próxima movimentação, será o ponto de partida para estratégia destes players no intuito de auferir ganhos no mercado. Então vale ficarmos atentos em relação a direção a partir deste ponto, onde estes players podem sinalizar qual sentido "desejável" para o comportamento do índice.
Exemplo: Dia 13/04/2011 - Ibovespa em 66.486 e estrangeiros vendidos em 37.441 contratos.
Interessante ficarmos atentos a este patamar de saldo negativo em 37.441 do início da série M. Segundo o estudo, caso este patamar seja superado, haverá grande probabilidade de fechamento do índice acima dos 66.486 pontos em 15/06/2011. O inverso também é verdadeiro, sendo que é o que ocorre atualmente no comportamento destes players.
(Neste exemplo não estamos contabilizando o spread de cotação do mercado futuro no início do contrato, pois caso o índice fique na faixa de estabilidade irão ganhar pela diluição deste spread correspondente a taxa de juros embutida inicialmente ao contrato).
Também observamos neste gráfico quatro divergências ocorridas até dez/09, onde cada um pode tirar uma conclusão diferente na observação.
Deixamos todos a vontade para opinar em relação ao estudo proposto.
Percebemos que no vencimento do contrato, o saldo em aberto que será embasado para próxima movimentação, será o ponto de partida para estratégia destes players no intuito de auferir ganhos no mercado. Então vale ficarmos atentos em relação a direção a partir deste ponto, onde estes players podem sinalizar qual sentido "desejável" para o comportamento do índice.
Exemplo: Dia 13/04/2011 - Ibovespa em 66.486 e estrangeiros vendidos em 37.441 contratos.
Interessante ficarmos atentos a este patamar de saldo negativo em 37.441 do início da série M. Segundo o estudo, caso este patamar seja superado, haverá grande probabilidade de fechamento do índice acima dos 66.486 pontos em 15/06/2011. O inverso também é verdadeiro, sendo que é o que ocorre atualmente no comportamento destes players.
(Neste exemplo não estamos contabilizando o spread de cotação do mercado futuro no início do contrato, pois caso o índice fique na faixa de estabilidade irão ganhar pela diluição deste spread correspondente a taxa de juros embutida inicialmente ao contrato).
Também observamos neste gráfico quatro divergências ocorridas até dez/09, onde cada um pode tirar uma conclusão diferente na observação.
Deixamos todos a vontade para opinar em relação ao estudo proposto.
terça-feira, 3 de maio de 2011
Balanço - Abril/2011
Novo fechamento mensal negativo para o fluxo oficial dos investidores estrangeiros.
Em abril completamos terceiro mês consecutivo neste sentido com volume inferior ao observado no período anterior. Neste ano o smart money continua comportamento de cautela em relação a nossa bolsa. No fluxo acumulado estamos cerca de 3.5bilhões acima da última arrancada em set/10 e cotação dos preços em comportamento bastante lateral.
Com mais um mês negativo, estes períodos somam agora 27 contra 25 na direção inversa deste início do estudo. Média de 2.051bi para os períodos compradores e 2.115bi para os vendedores.
Saldo oficial investidor estrangeiro encerrou mês de Abril com vendas de 1.116bilhão, conforme evolução diária abaixo.
Pelo terceiro mês consecutivo, corretoras x investidores estrangeiros encerraram com divergência baixista de fluxo. Fato não ocorria nesta intensidade desde set/2008.
Em abril completamos terceiro mês consecutivo neste sentido com volume inferior ao observado no período anterior. Neste ano o smart money continua comportamento de cautela em relação a nossa bolsa. No fluxo acumulado estamos cerca de 3.5bilhões acima da última arrancada em set/10 e cotação dos preços em comportamento bastante lateral.
Com mais um mês negativo, estes períodos somam agora 27 contra 25 na direção inversa deste início do estudo. Média de 2.051bi para os períodos compradores e 2.115bi para os vendedores.
Saldo oficial investidor estrangeiro encerrou mês de Abril com vendas de 1.116bilhão, conforme evolução diária abaixo.
Pelo terceiro mês consecutivo, corretoras x investidores estrangeiros encerraram com divergência baixista de fluxo. Fato não ocorria nesta intensidade desde set/2008.
segunda-feira, 2 de maio de 2011
Petr (s) e Vale (s): Queridinhas e preferidas ... até quando ? (parte 2)
Com divulgação da nova carteira quadrimestral (mai-ago) do Ibovespa, atualizamos nosso gráfico que representa o somatório de peso das nossas principais blue chips On e Pn de Petr e Vale. As queridinhas novamente perderam espaço após retomada do quadrimestre anterior.
Seguimos atentos em relação a essa pulverização que vem ocorrendo no índice com retirada da dependência destas gigantes.
Seguimos atentos em relação a essa pulverização que vem ocorrendo no índice com retirada da dependência destas gigantes.
domingo, 1 de maio de 2011
Mercado Futuro - Contratos futuros em aberto Ibovespa, Dólar e Juro 29/04/11
Eles estão de olho no "jurinho" nosso. Eles estão de olho no "jurinho" nosso.
Cantarolando refrão, os estrangeiros estão mesmo é de olho no imbatível mercado de juros nacionais com taxas magníficas em relação ao resto do planeta, e boas perspectivas vindo ainda pela frente.
Reflexo disso é que o saldo para os contratos de juros continua nas alturas e moeda americana sem poder de reação com enxurrada mundial a procura de nossos prêmios. Assim, o saldo em aberto dos contratos de ibovespa futuro foi no fundo do poço na quinta (28), com maior saldo vendedor desde início de nosso acompanhamento em Mar/2008.
Dúvidas em relação a dinâmica dos contratos futuros podem acessar tópico que trata sobre assunto com introdução breve.
Cantarolando refrão, os estrangeiros estão mesmo é de olho no imbatível mercado de juros nacionais com taxas magníficas em relação ao resto do planeta, e boas perspectivas vindo ainda pela frente.
Reflexo disso é que o saldo para os contratos de juros continua nas alturas e moeda americana sem poder de reação com enxurrada mundial a procura de nossos prêmios. Assim, o saldo em aberto dos contratos de ibovespa futuro foi no fundo do poço na quinta (28), com maior saldo vendedor desde início de nosso acompanhamento em Mar/2008.
Dúvidas em relação a dinâmica dos contratos futuros podem acessar tópico que trata sobre assunto com introdução breve.
Fluxo Ibov - encerramento semanal 29/04/11
Continuamos mesma percepção da análise semanal anterior. Investidores estrangeiros retirando grana e divergindo do comportamento observado das corretoras estrangeiras acompanhadas.
Após período de "normalidade" nos últimos pregões, nova divergência baixista para o dia 27/Abril entre os saldos apurados investidores x corretoras estrangeiras conforme abaixo.
Conforme divulgação da BM&F/Bovespa, saldo oficial investidores estrangeiros acumula em Abril (até dia 27), 1.15bilhão em vendas.
* Por norma interna da BM&F Bovespa, os dados oficiais dos investidores são sempre divulgados com dois dias úteis de atraso.
Após período de "normalidade" nos últimos pregões, nova divergência baixista para o dia 27/Abril entre os saldos apurados investidores x corretoras estrangeiras conforme abaixo.
Conforme divulgação da BM&F/Bovespa, saldo oficial investidores estrangeiros acumula em Abril (até dia 27), 1.15bilhão em vendas.
* Por norma interna da BM&F Bovespa, os dados oficiais dos investidores são sempre divulgados com dois dias úteis de atraso.
Fluxo semanal/mensal - 29/04/11 - Ativos cobertos no blog
Seguem gráficos atualizados com encerramento do mês de Abril na relação fluxo x preços para os ativos cobertos no blog.
sexta-feira, 29 de abril de 2011
Assinar:
Postagens (Atom)