sexta-feira, 29 de janeiro de 2010

FLUXO INTRADAY 29/01/2010: Ibov, Petr4, Vale5


Fluxo Ibov, Petr4 e Vale5 - encerramento pregão 28/01/10

Ibovespa terminou dia com mais vendas por parte da gringolândia (134milhões), divergindo em relação aos preços. No gráfico abaixo, percebemos que o fluxo acumulado dos investidores estrangeiros perdeu zona de congestão iniciada em novembro. No mês o saldo oficial (até dia 26) acumula 1.677bi em vendas.



Petr4 continuou trajetória de fluxo positivo (41milhoes), alinhada com os preços.


Vale5 fechou dia com vendas de 57milhões, divergente em relação aos preços.

quinta-feira, 28 de janeiro de 2010

FLUXO INTRADAY 28/01/2010: Ibov, Petr4, Vale5

Atenção: Parciais do Ibov das 15:00 e 18:00 horas não contemplam recompra de ações pela Medial (medi3), no total de 557milhões. Portanto toda movimentação nesta transação, efetuada pelas corretoras estrangeiras que acompanhamos, foram desconsideradas.


quarta-feira, 27 de janeiro de 2010

Fluxo Ibovespa encerramento pregão 27/01/10

Ibov seguiu correção e gringolândia seguiu dia de vendas (98milhões). No gráfico comparativo abaixo, percebemos que os investidores estrangeiros já estão se aproximando do fundo de nossa zona de congestão de fluxo iniciada em novembro.

Saldo em vendas dos investidores estrangeiros desde o topo de fluxo de janeiro(11) acumula 1.88bi (até dia 22), sendo saldo acumulado do mês apontando 969milhões negativos.


Fluxo Petr4 - encerramento pregão 27/01/10

Petr4 teve dia de compras por parte da gringolândia (38milhões), no semanal e mensal acumula 5 e 297 milhões negativos, respectivamente.



Fluxo Vale5 - encerramento pregão 27/01/10

Vale5 segue correção dos preços calçada por fluxo vendedor em mais um dia (94milhões), na semana acumula 140milhões negativos e no mês reverteu fluxo comprador acumulando 150milhões em vendas.



FLUXO INTRADAY 27/01/2010: Ibov, Petr4, Vale5


terça-feira, 26 de janeiro de 2010

Fluxo Ibov, Petr4 e Vale5 - encerramento pregão 26/01/10

Ibovespa segue corrreção do nível de preços e gringolândia "empurrando" com vendas.

Encerramos dia de hoje com 90milhões negativos e como já comentado pelo comportamento das corretoras estrangeiras que acompanhamos, quarta e quinta passada venderam 1.1bi no somatório destes dias, fazendo fluxo oficial mudar de sentido. Pelo saldo oficial acumulamos vendas em janeiro de 582milhões (até dia 21). Vamos seguindo e de olho.



Petr4 e Vale5 seguiram mesma direção de fluxo (43 e 46milhões negativos, respectivamente) e preços no dia de hoje, gerando muita similaridade do gráfico diário.



FLUXO INTRADAY 26/01/2010: Ibov, Petr4, Vale5


segunda-feira, 25 de janeiro de 2010

Mercado Futuro - Contratos futuros em aberto Ibovespa, Dólar e Juro 22/01/10

Continuam preparação para possível mudança de cenário e zona de alerta fica mais acentuada.

Comportamento na semana:


Continuidade da "precaução" para possível mudança de cenário seguiu nesta semana. Zonas de perigo sendo acionadas para Ibovespa e Juros.

Pela primeira vez desde Maio/09, rompemos para baixo região de looonga congestão no saldo em aberto para os contratos futuros Ibovespa. Notamos também aumento interessante nas posições vendidas neste momento, rompendo também zona de congestão. Vale lembrar que anteriormente mesmo quando observávamos correção do índice no mercado a vista, o saldo dos contratos abertos ibovespa futuro continuava dentro da congestão. Neste instante perdemos zona de congestão e acendemos luz de alerta.

Nos contratos de dólar ficaram "desconfiados" do movimento da moeda na semana e resolveram aguardar confirmação fazendo hedge com Ibovespa futuro. Lembrando que tendência altista de curto prazo já é nítida no saldo deste derivativo.

Já os contratos de juros romperam zona de longa congestão e seguem trajetória altista neste instante.

Variações semanais: (dados até quinta devido indisponibilidade das informações pela Bm&f/Bovespa no dia 22)

* Ibovespa : Redução de 14.194 contratos no saldo de posição comprada - Saldo quinta: 14.355.
* Dólar : Redução de 30.281 contratos no saldo de posição comprada - Saldo quinta: 65.789.
* Juros : Aumento de 126.726 contratos no saldo de posição comprada - Saldo quinta: 1.086.661.



Dúvidas em relação a dinâmica dos contratos futuros podem acessar tópico que trata sobre assunto com introdução breve.

domingo, 24 de janeiro de 2010

Liberação dados BM&F

Curiosamente ainda não foi disponibilizado os dados referente posições em aberto dos contratos futuros na BM&F de sexta (22), que geralmente ocorre no mesmo dia a noite. Assim que for liberado, faremos nosso comentário semanal sobre mercado futuro.

sábado, 23 de janeiro de 2010

Fluxo Ibovespa encerramento semanal 22/01/10

Os ventos estão querendo mudar de direção ou cessar na atual !!!!!!!!! Quem estiver a bordo favor prestar atenção para fazer ajuste das velas, caso necessário.

Ibovespa terminou semana com maior correção dos preços desde 30/Out, seguido por movimento vendedor por parte da gringolândia (87milhões), mesmo com toda aquela compra de segunda via exercício de opções que, em sua grande maioria, bem dentro do dinheiro (In the money).

Novamente voltamos para região diet de fluxo. Mesmo sem ter o volume oficial de quinta e sexta já estamos nela. E pelo que fizeram as corretoras estrangeiras poderemos ficar bem dentro dela com estes dois dias.

É muito prudente agente estar preparado para tudo no mercado, a crise de 2008 ensinou muita gente como é cruel este mundo de renda variável, bem como a absoluta recuperação ocorrida em 2009 com ganhos excepcionais ante a recuperação observada. O nome já diz: variável. Portanto é sempre bom agente cuidar muito bem de nosso gerenciamento de risco e de nossa suada grana. Não podemos dar bobeira de estarmos vendidos e o mercado subir ou comprados com mercado em queda sem o devido gerenciamento de nossas posições com limites devidamente traçados para ganhos e perdas.

Começamos observando avalanche de vendas em vale5, últimamente estamos em petr4 que sentiu muuuuito mais rápido que sua co-irmã. Vamos sempre seguindo de olho "neles".



Fluxo estrangeiro oficial Janeiro/10, divulgado pela BM&F/Bovespa até dia 20, mostra saldo de 36 milhões positivos. Atentamos que certamente este saldo do mês já deve estar caminhando pelo terreno negativo pelo que observamos das corretoras estrangeiras nos 2 últimos dias.

* Por norma interna da BM&F/Bovespa, os dados oficiais dos investidores são sempre divulgados com dois dias úteis de atraso.

Fluxo Petr4 - encerramento semanal 22/01/10

Apesar de volume comprador observado na sexta, Petr4 fechou semana com 112milhões em vendas e terceiro período consecutivo. Assim como já observávamos em Vale5 a várias semanas, petr4 recentemente vem sofrendo intenso fluxo vendedor por parte da gringolândia. Nas últimas 10 semanas, 8 foram de vendas. No mensal acumula 292milhões negativos e segundo período seguido nesta direção.



Fluxo Vale5 - encerramento semanal 22/01/10

Vale5 fechou a semana com queda nos preços e fluxo vendedor por parte da gringolândia pelos cinco dias. Terminou com 370milhões negativos, superando volume em compras da semana anterior. No gráfico mensal anulou integralmente volume positivo que estávamos observando e acumula 10milhões em vendas neste período, divergindo em relação aos preços.



quinta-feira, 21 de janeiro de 2010

Plantão mercado futuro Ibovespa

Acabou de ser divulgado pela BM&F/Bovespa saldo estrangeiro em 21/01/10 dos contratos futuros em aberto para o Ibovespa que caiu para 14.355, perdendo patamar de looonga zona de congestão que vinhamos observando desde Maio/2009. Maiores detalhes em nossa análise semanal "Mercado futuro BM&F" a ser divulgada no domingo. Caso queiram ver a análise semanal anterior clique aqui.

Fluxo Ibov, Petr4 e Vale5 - encerramento pregão 21/01/10

O jeito agora é ficar de olho na questão ... Quando irão parar de realizar lucros ???

Ibov fechou mais um dia de queda nos preços e gringolândia continuou trajetória de vendas (587milhões), sendo maior volume neste sentido desde 27/Outubro.

No gráfico das corretoras estrangeiras que acompanhamos, fechamos levemente abaixo da base do retângulo do fluxo e mesma analogia para o índice traçada na horizontal, mostrando alinhamento entre ambos.

Em relação aos investidores estrangeiros (que possuem por norma da BM&F/Bovespa divulgação do fluxo com dois dias úteis de atraso), bem provável o retorno para zona diet observada através do retângulo iniciado em novembro/09 e anulação do saldo positivo acumulado no mês de janeiro/10, que encontra-se em 537milhões positivos até dia 19. Seguimos de olho.


No dia 18 novamente divergência entre corretoras e investidores estrangeiros. Neste caso para o lado positivo em 151milhões.


Petr4 seguiu terceiro dia de vendas (73milhões) e em linha com os preços.

Vale5 teve maior intensidade de fluxo vendedor no dia de hoje (143milhões), seguindo quarto consecutivo e em linha com os preços.

FLUXO INTRADAY 21/01/2010: Ibov, Petr4, Vale5

quarta-feira, 20 de janeiro de 2010

Fluxo Ibovespa encerramento pregão 20/01/10

Gringolândia ontem deu sinal e hoje abriu a mala, entregando papéis para os brasucas ávidos por compras.

Ibovespa fechou hoje com maior correção observada nos preços desde 17/dez, acompanhada por fluxo vendedor de 284milhões por parte "deles". Muito interessante observarmos tal evolução justamente pela relação percebida últimamente de desacoplamento e evolução dos investidores estrangeiros em relação as corretoras estrangeiras conforme gráfico abaixo. Seguimos de olho.


Fluxo Petr4 - encerramento pregão 20/01/10

Petr4 fechou segundo dia consecutivo de vendas (63milhões), acumulando na semana 105milhões negativos. No mês segue com 285milhões em vendas.



Fluxo Vale5 - encerramento pregão 20/01/10

Vale5 seguiu fluxo vendedor por parte da gringolândia pelo terceiro pregão consecutivo (57milhões), acumulando na semana 105milhões em vendas. No mensal segue ponta contrária com 255milhões positivos.



FLUXO INTRADAY 20/01/2010: Ibov, Petr4, Vale5

terça-feira, 19 de janeiro de 2010

Fluxo Ibov, Petr4 e Vale5 - encerramento pregão 19/01/10

Ibovespa seguiu segundo dia consecutivo de recuperação dos preços, sendo hoje não acompanhado pelo fluxo da gringolândia que terminou o dia com vendas de 87milhões. No gráfico abaixo fica claro que o último movimento de queda nos preços, terminado sexta passada, foi seguido por vendas pelas corretoras estrangeiras que acompanhamos e investidores estrangeiros. Vamos seguindo de olho neles ante recuperação observada nesta.


Dia 15 tivemos divergência entre corretoras e investidores estrangeiros em 251milhões.


Petr4 terminou dia com fluxo vendedor (59milhões) e em linha com os preços.

Vale5 seguiu segundo dia de fluxo vendedor (21milhões) e divergente em relação aos preços.