Fluxo Ibov, Petr4, Vale5, Bvmf3 e Itub4 - encerramento pregão 11/05/10

Gringolândia continua off.

Ambiente vendedor ainda persiste e hoje não foi diferente, fechamos com 118milhões negativos. Observamos que o ritmo "deles" continua descendente mesmo quando ocorrem altas para o índice. Estamos a 1bilhão de atingir mínima do ano no fluxo acumulado para os investidores estrangeiros e com acumulado de 3.5bilhões em vendas nesta última sequência descendente iniciada em 09/Abr. Seguimos atentos a esta evolução.


Como ocorrido dia 06, nova divergência baixista para o fluxo diário investidores x corretoras estrangeiras. No dia 07 foram 64milhões.


Coerência em vale5 e bvmf3 no dia de hoje. Já petr4 e itub4 fecharam com fluxo ascendente e divergência em relação aos preços.

FLUXO INTRADAY 11/05/2010: Ibov, Petr4, Vale5, Bvmf3, Itub4

Fluxo Ibov, Petr4, Vale5, Bvmf3 e Itub4 - encerramento pregão 10/05/10

Dia lindo e céu de brigadeiro para os mercados. Ajuda européia e índices em alta. Ibovespa terminou com valorização nos preços mas infelizmente o anfitrião mais procurado por nós não apareceu. Fechamos com fluxo vendedor em 135milhões e gringolândia não apoiando movimento. No saldo dos investidores estrangeiros, continuam as vendas e já trabalhamos abaixo de nossa ampla zona de congestão e de olho agora na sua extensão. Acumulamos em Maio (até dia 06), fluxo oficial em vendas de 1.129bilhão por parte dos investidores estrangeiros.


Divergência baixista de 362milhões observada entre movimento diário corretoras x investidores estrangeiros no dia 06.


Hoje escolheram Bvmf3 e Itub4 para compras, alinhando o movimento dos preços. Já nossos ativos de maior peso Petr4 e Vale5 tiveram dia divergente com fluxo vendedor.

FLUXO INTRADAY 10/05/2010: Ibov, Petr4, Vale5, Bvmf3, Itub4

Mercado Futuro - Contratos futuros em aberto Ibovespa, Dólar e Juro 07/05/10

Após período hedge, enfrentamos agora nosso pior cenário.

Comportamento na semana:

Após semana anterior com poucas variações, tivemos nesta início do pior cenário para continuidade da sequência de alta observada para o índice desde o fundo de Out/08. Terminamos com queda no saldo dos contratos futuros de ibovespa e brutal aumento no saldo de posições compradas para os contratos de dólar futuro. Saímos pouco abaixo de nossa zona de congestão e terminamos próximos ao topo desta neste derivativo.

Tivemos cenário similar em Fevereiro deste ano, na ocasião o diferencial era que os níveis de saldo comprador para os contratos de juros futuros estavam extremamente inferiores aos níveis atuais, indicando neste momento maior atratividade para aplicações mais conservadoras.

Variações semanais :

* Ibovespa : Redução de 4.928 contratos no saldo de posição comprada - Saldo sexta: 14.075.
* Dólar : Aumento de 198.825 contratos no saldo de posição comprada - Saldo sexta : 104.483.
* Juros : Redução 57.261 contratos no saldo de posição comprada - Saldo sexta: 2.795.588.

Dúvidas em relação a dinâmica dos contratos futuros podem acessar tópico que trata sobre assunto com introdução breve.

Fluxo Ibovespa - encerramento semanal 07/05/10

Apesar da parada técnica nos dois últimos pregões, Ibovespa fechou semana com fluxo vendedor de 522milhões por parte da gringolândia, seguindo movimento corretivo após 1.1bi vendidos no periodo anterior. No fluxo oficial investidores estrangeiros, fechamos dia 05 abaixo de nossa longa zona de congestão para o fluxo acumulado. Neste último movimento corretivo, iniciado em 09/Abr, acumulamos montante de 3.2bilhões em vendas.

Para efeito de informação, nos dois últimos movimentos de correção no mercado em Out/09 e Jan/10, atingimos respectivamente, 4 e 4.3bilhões em vendas.

Saldo oficial divulgado pela BM&F/Bovespa para investidores estrangeiros em Maio (até dia 05), acumula 892milhões em vendas.

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* Por norma interna da BM&F/Bovespa, os dados oficiais dos investidores são sempre divulgados com dois dias úteis de atraso.

Fluxo Petr4 - encerramento semanal 07/05/10

Petr4 segue intenso movimento de vendas por parte da gringolândia e atingiu oitava semana consecutiva neste sentido, fechando com fluxo negativo de 140milhões. Análogo ao movimento de Vale5, trabalha no gráfico mensal abaixo do fundo acumulado de fluxo desde início do estudo.

Fluxo Vale5 - encerramento semanal 07/05/10

Vale5 seguiu terceira semana de fluxo vendedor (230milhões) e novamente fez novo fundo de fluxo acumulado com continuação de movimento descendente iniciado em Ago/09. No gráfico mensal trabalha abaixo do fundo de fluxo acumulado desde início do estudo.

Fluxo Bvmf3 - encerramento semanal 07/05/10

Bvmf3, após ficar duas semanas de fluxo "morno", fechou esta com vendas de 73milhões. Após atingir topo de fluxo acumulado em 09/Abr, corrige e se aproxima do último topo alcançado no fim de janeiro deste ano.

Fluxo Itub4 - encerramento semanal 07/05/10

Itub4 apresentou intensa desvalorização dos preços na semana sem acompanhamento do fluxo. Terminamos positivos em 8milhões após três períodos seguidos de queda.

FLUXO INTRADAY 07/05/2010: Ibov, Petr4, Vale5, Bvmf3, Itub4

Fluxo Ibov, Petr4, Vale5, Bvmf3 e Itub4 - encerramento pregão 06/05/10

Gringolândia ao telefone:

- Alô, alô !!! Eu..... eu gostaria de contratar um operador.
- Mas o senhor não sabe dar ordens direto da sua plataforma ?
- Ehhhh não. Preciso fazer uma oferta gigantesca e assim, preciso de um operador para disparar um robô e deixar o mercado mais barato para eu poder entrar. Quanto é o serviço ?
- tu tu tu tu tu.... Alô, alô.... ja foi ?

Bom, brincadeiras a parte vimos no dia de hoje um movimento bem importante na variação dos preços no índice e mercados fazendo grande movimento de queda, "papando" muitas ordens automáticas dos investidores conscientes.

Precisou de tal movimento para entrar em ação a expertise do smart money. Gringolândia terminou dia com sentido inverso ao observado para os preços em 125milhões. Sinal de alta ? Ninguém sabe, mas talvez seja um sinal desta expertise, coisas que são mestres em fazer. Vamos seguindo para tentar observar real intensão deles. Uma mera recompra das vendas anteriores ou compras de maior intensidade.

Hoje a exceção foi Itub4, que continuou movimento de fluxo vendedor seguindo os preços. Os demais ativos divergiram em relação aos preços.

FLUXO INTRADAY 06/05/2010: Ibov, Petr4, Vale5, Bvmf3, Itub4

Atenção: Parcial não contempla recompra das ações da TRNA11 pelo Itaú que movimentou 1bilhão, onde foram excluidos valores de venda das corretoras estrangeiras acompanhadas no blog.

PLANTÃO FLUXO INTRADAY 06/05/2010

Aviso: Devido aumento de volatilidade intraday resolvemos postar parcial intermediária no Ibov das 16h00 antes da parcial final do pregão.

Fluxo Ibov, Petr4, Vale5, Bvmf3 e Itub4 - encerramento pregão 05/05/10

Fechamento do índice no zero a zero e gringolândia na marcha ré. Hoje mais 125milhões em vendas fizeram com que continuassem movimento corretivo e saída de fluxo que já acumula nesta última sequência descendente iniciada em 09/Abril, pelo fluxo oficial dos investidores estrangeiros, mais de 2.5bilhões em vendas (até 03/Mai). Vamos ver até onde vai debandada de vendas por parte deles.



Toda quarta iremos fazer comentário por ativo acompanhado no blog com comportamento na semana vigente e em relação às anteriores de fluxo.

Petr4 - Vem sofrendo muito com fluxo vendedor e seguiu terceiro dia na direção. Em curso oitava semana de vendas.

Vale5 - "Recompraram" um pouco em relação a grande saída de fluxo de seg e ter. Seguindo em curso terceira semana de vendas.

Bvmf3 - Seguindo terceiro dia de correção de fluxo e no dia de hoje divergiu em relação aos preços. Depois de duas semanas mornas, engatando uma de vendas.

Itub4 - Pressão nos preços fizeram ativo ter retorno de 70% do volume comprador de seg e ter. Tentando reverter três semanas anteriores de vendas.

FLUXO INTRADAY 05/05/2010: Ibov, Petr4, Vale5, Bvmf3, Itub4

Balanço Abril/2010

Com divulgação oficial pela BM&F/Bovespa no dia de hoje, encerramos mês de Abril com fluxo vendedor para os investidores estrangeiros, interrompendo movimento do período anterior. Observamos que os investidores estrangeiros não deram as caras em nossa bolsa no primeiro quadrimestre do ano e encerram período com acumulado em vendas de 1,2 bilhão.


No saldo mensal, encerramos terceiro período de correção no ano. Curiosamente empatados novamente com 20 períodos de compras e vendas desde início do estudo.


Fluxo oficial investidores estrangeiros fechou Abril/2010 com 1.078bilhão em vendas, conforme evolução diária apontada no gráfico abaixo.


Relação mensal de fluxo entre corretoras estrangeiras acompanhadas x investidores estrangeiros assumiu mesmo sentido para o mês de Abril.

Fluxo Ibov, Petr4, Vale5, Bvmf3 e Itub4 - encerramento pregão 04/05/10

Melhor comentário para Ibovespa no dia de hoje é a imagem ... vamos de olho.



Mantido fluxo vendedor com mesma direção dos preços para os ativos acompanhados, com exceção do setor bancário representado por Itub4, atraindo fluxo comprador pelo segundo dia e divergindo do comportamento dos preços.

FLUXO INTRADAY 04/05/2010: Ibov, Petr4, Vale5, Bvmf3, Itub4

Fluxo Ibov, Petr4, Vale5, Bvmf3 e Itub4 - encerramento pregão 03/05/10

Gringolândia iniciou Maio continuando movimentação vendedora e totalizou 111milhões no encerramento do pregão de hoje. Continuamos sentido descendente de fluxo desde o topo do dia 09/Abril. No fluxo acumulado para os investidores estrangeiros, aproximamos do fundo de nossa longa zona de congestão.


Salvo Itub4, todos os papéis acompanhados abaixo demonstraram direção descendente de fluxo e preços para o dia de hoje.

FLUXO INTRADAY 03/05/2010: Ibov, Petr4, Vale5, Bvmf3, Itub4

Mercado Futuro - Contratos futuros em aberto Ibovespa, Dólar e Juro 30/04/10

Continuamos baita hedge e migração parece em curso com alta dos juros.

Comportamento na semana:

Sem alteração significativa no movimento da semana. Continuam baita hedge ibovespa e dólar com apreciação dos contratos de juros. Após ápice na quarta, antes da decisão do Compom, o saldo dos contratos de juros futuros recuaram quinta e retornaram movimento ascendente sexta. Movimento de migração "parece" em curso com apreciação das taxas e stop para aplicações em renda variável.


Variações semanais :

* Ibovespa : Aumento de 3.238 contratos no saldo de posição comprada - Saldo sexta: 19.003.
* Dólar :Redução de 2.551 contratos no saldo de posição vendida - Saldo sexta : (94.342).
* Juros : Aumento de 116.313 contratos no saldo de posição comprada - Saldo sexta: 2.852.849.

Dúvidas em relação a dinâmica dos contratos futuros podem acessar tópico que trata sobre assunto com introdução breve.

Fluxo Ibovespa - encerramento semanal 30/04/10

Ibov encerrou semana com 1.146bilhão de fluxo vendedor por parte da gringolândia e maior sequência neste sentido desde correção ocorrida em Janeiro deste ano. No fluxo oficial acumulado dos investidores estrangeiros, aproximamos do fundo da congestão acumulada e fazendo uma correlação com a condição anterior, observamos que trabalhamos pouco abaixo do saldo acumulado ocorrido em 04/Nov/09. Na ocasião Ibov se encontrava com níveis de preços em 63.900.

Fluxo oficial investidores estrangeiros na BM&F/Bovespa para o mês de Abril, acumula 938milhões em vendas (até dia 28).

* Por norma interna da BM&F/Bovespa, os dados oficiais dos investidores são sempre divulgados com dois dias úteis de atraso.

Fluxo Vale5 - encerramento semanal 30/04/10

Vale5 seguiu segunda semana consecutiva de vendas (126milhões). No mês encerrou com fluxo comprador de 126milhões e apesar deste saldo positivo no período, ativo continua sequência descendente de fluxo nos gráficos de maior periodicidade, sugerindo boa atenção.

Fluxo Petr4 - encerramento semanal 30/04/10

Petr4 seguiu movimento vendedor por parte da gringolândia fechando sétima semana consecutiva de fluxo negativo (122milhões). No mês foram 1.005bilhão em vendas e maior volume desde início do estudo, rompendo fundo de fluxo acumulado ocorrido em Outubro/2008.

Fluxo Bvmf3 - encerramento semanal 30/04/10

Bvmf3 seguiu segunda semana consecutiva de fluxo morno (1milhão) e desvalorização nos preços. No mês fechou com saldo positivo de 141milhões, rompendo topo anterior de janeiro no fluxo acumulado.

Fluxo Itub4 - encerramento semanal 30/04/10

Itub4 seguiu terceira semana consecutiva de fluxo corretivo (49milhões) e em linha com os preços. No fechamento mensal encerrou com 100milhões em vendas, trabalhando ainda com tendência de fluxo acumulado ascendente.