Fluxo Ibov - encerramento semanal 13/05/11

Movimentação das corretoras estrangeiras acompanhadas novamente com movimento comprador semanal superando topo anterior no fluxo acumulado atingido em 08/Abr.

No fluxo oficial investidores estrangeiros, observamos em curso segunda semana consecutiva de fluxo comprador (apesar do delay de dois dias na divulgação).


No gráfico diário, percebemos que os investidores estrangeiros deram uma "parada" na onda vendedora na região de fluxo acumulado de Out/2009, sendo esta nossa atual região de referência, ante vendas consistentes iniciadas em meados de Janeiro até meados de Abril que acumularam 6,3bilhões.


Divergência altista na relação de fluxo investidores x corretoras estrangeiras ocorrida dia 11 em 476milhões.


Fluxo oficial investidor estrangeiro acumula em Maio 1.12bilhão em compras (até dia 11), conforme divulgado pela BMF Bovespa.


* Por norma interna da BM&F Bovespa, os dados oficiais dos investidores são sempre divulgados com dois dias úteis de atraso.

Fluxo Petr4 - encerramento semanal 13/05/11

Fluxo Vale5 - encerramento semanal 13/05/11

Fluxo Bvmf3 - encerramento semanal 13/05/11

Fluxo Itub4 - encerramento semanal 13/05/11

Fluxo Ggbr4 - encerramento semanal 13/05/11

Fluxo Ogxp3 - encerramento semanal 13/05/11

FLUXO INTRADAY 13/05/2011: Ibov, Petr4, Vale5, Bvmf3, Itub4, Ggbr4, Ogxp3

Problemas no servidor do Blogger

Aviso:

Devido problemas no servidor do Blogger desde ontem, dia 12 a tarde, tivemos nossa grade de fluxo postada no dia 11/05/2011 removida sem sabermos o motivo. Portanto, postamos novamente e também a grade de fluxo do dia de ontem abaixo.

Agradecemos a compreensão.

FLUXO INTRADAY 12/05/2011: Ibov, Petr4, Vale5, Bvmf3, Itub4, Ggbr4, Ogxp3

FLUXO INTRADAY 11/05/2011: Ibov, Petr4, Vale5, Bvmf3, Itub4, Ggbr4, Ogxp3

FLUXO INTRADAY 10/05/2011: Ibov, Petr4, Vale5, Bvmf3, Itub4, Ggbr4, Ogxp3

FLUXO INTRADAY 09/04/2011: Ibov, Petr4, Vale5, Bvmf3, Itub4, Ggbr4, Ogxp3

Mercado Futuro - Contratos futuros em aberto Ibovespa, Dólar e Juro 06/05/11

Após mudança do cenário, agora só dosam quantidade da vacina.

Comportamento na semana:

Movimento bastante negativo no mercado futuro com reflexo direto para o saldo em aberto dos contratos de ibovespa, casando com movimento inverso para o saldo em aberto dos contratos de dólar. Nos juros, seguem confiantes na continuidade do aperto monetário.

Ibovespa - Vendas crescentes e saldo bastante negativo. Sinal de alerta ligado.

Dólar - Redução significativa de saldo vendedor, tendo agora nossa região de fundo da longa zona de congestão como ponto de referência.

Juros - Mantendo-se em elevado nível comprador após boom observado no início do ano.


Variações semanais :

* Ibovespa : Aumento de 18.886 contratos no saldo de posição vendida - Saldo sexta: (77.620).
* Dólar : Redução de 140.398 contratos no saldo de posição vendida - Saldo sexta: (63.303).
* Juros : Aumento de 297.561 contratos no saldo de posição comprada - Saldo sexta: 1.975.383.

Dúvidas em relação a dinâmica dos contratos futuros podem acessar tópico que trata sobre assunto com introdução breve.

Fluxo Ibov - encerramento semanal 06/05/11

Encerramos semana com fluxo das corretoras estrangeiras acompanhadas com leve queda, enquanto o dos investidores estrangeiros começaram Maio com saldo positivo, apesar do delay proporcionado pela divulgação.


Na evolução diária, vamos agora ziguezagueando região de topo alcançado no fluxo acumulado para investidores estrangeiros em Out/2009. Já o fluxo das corretoras estrangeiras ainda segue comprador e robusto, começando desenvolver rítmo mais lento nesta direção.



Saldo oficial investidores estrangeiros, divulgado pela BM&F Bovespa, acumula em Maio volume comprador em 373milhões. (até dia 04).

* Por norma interna da BM&F Bovespa, os dados oficiais dos investidores são sempre divulgados com dois dias úteis de atraso.

Fluxo Petr4 - encerramento semanal 06/05/11

Fluxo Vale5 - encerramento semanal 06/05/11

Fluxo Bvmf3 - encerramento semanal 06/05/11

Fluxo Itub4 - encerramento semanal 06/05/11

Fluxo Ggbr4 - encerramento semanal 06/05/11

Fluxo Ogxp3 - encerramento semanal 06/05/11

FLUXO INTRADAY 06/05/2011: Ibov, Petr4, Vale5, Bvmf3, Itub4, Ggbr4, Ogxp3

Plantão Mercado Futuro

Estrangeiros continuam convictos e depois de passarem dos 60mil contratos vendidos nas posições em aberto para Ibovespa futuro na quinta passada, hoje ultrapassaram a marca dos 80mil, fechando saldo em 82.788 negativo.

Em contrapartida, diminuição acentuada nas posições vendidas em Dólar futuro. Saldo que fechou Abril em 203mil contratos vendidos em aberto, atingiu 59mil no dia de hoje.

Posições gringas no mercado futuro sugerindo mais cautela para posicionamentos compradores momentâneamente.

Maiores detalhes em nossa análise semanal mercado futuro que será publicada durante o final de semana.

FLUXO INTRADAY 05/05/2011: Ibov, Petr4, Vale5, Bvmf3, Itub4, Ggbr4, Ogxp3

Panorama de Fluxo Curto Prazo - Usim5

Segue abaixo fluxo das corretoras estrangeiras em Usiminas (Usim5) no dia de hoje, últimos 7 dias e últimos 30 dias.

O objetivo do post é apenas retratar comportamento tomado pelo smart money junto a evolução de preços do ativo no curto prazo.

FLUXO INTRADAY 04/05/2011: Ibov, Petr4, Vale5, Bvmf3, Itub4, Ggbr4, Ogxp3

Reflexão Mercado Futuro - Pré-definição

Abaixo segue estudo gráfico relacionando Ibovespa e mercado futuro via saldo dos contratos em aberto pelos investidores estrangeiros no dia do vencimento do contrato a cada dois meses.


Percebemos que no vencimento do contrato, o saldo em aberto que será embasado para próxima movimentação, será o ponto de partida para estratégia destes players no intuito de auferir ganhos no mercado. Então vale ficarmos atentos em relação a direção a partir deste ponto, onde estes players podem sinalizar qual sentido "desejável" para o comportamento do índice.

Exemplo: Dia 13/04/2011 - Ibovespa em 66.486 e estrangeiros vendidos em 37.441 contratos.

Interessante ficarmos atentos a este patamar de saldo negativo em 37.441 do início da série M. Segundo o estudo, caso este patamar seja superado, haverá grande probabilidade de fechamento do índice acima dos 66.486 pontos em 15/06/2011. O inverso também é verdadeiro, sendo que é o que ocorre atualmente no comportamento destes players.

(Neste exemplo não estamos contabilizando o spread de cotação do mercado futuro no início do contrato, pois caso o índice fique na faixa de estabilidade irão ganhar pela diluição deste spread correspondente a taxa de juros embutida inicialmente ao contrato).

Também observamos neste gráfico quatro divergências ocorridas até dez/09, onde cada um pode tirar uma conclusão diferente na observação.

Deixamos todos a vontade para opinar em relação ao estudo proposto.

FLUXO INTRADAY 03/05/2011: Ibov, Petr4, Vale5, Bvmf3, Itub4, Ggbr4, Ogxp3

Balanço - Abril/2011

Novo fechamento mensal negativo para o fluxo oficial dos investidores estrangeiros.

Em abril completamos terceiro mês consecutivo neste sentido com volume inferior ao observado no período anterior. Neste ano o smart money continua comportamento de cautela em relação a nossa bolsa. No fluxo acumulado estamos cerca de 3.5bilhões acima da última arrancada em set/10 e cotação dos preços em comportamento bastante lateral.


Com mais um mês negativo, estes períodos somam agora 27 contra 25 na direção inversa deste início do estudo. Média de 2.051bi para os períodos compradores e 2.115bi para os vendedores.


Saldo oficial investidor estrangeiro encerrou mês de Abril com vendas de 1.116bilhão, conforme evolução diária abaixo.


Pelo terceiro mês consecutivo, corretoras x investidores estrangeiros encerraram com divergência baixista de fluxo. Fato não ocorria nesta intensidade desde set/2008.

Petr (s) e Vale (s): Queridinhas e preferidas ... até quando ? (parte 2)

Com divulgação da nova carteira quadrimestral (mai-ago) do Ibovespa, atualizamos nosso gráfico que representa o somatório de peso das nossas principais blue chips On e Pn de Petr e Vale. As queridinhas novamente perderam espaço após retomada do quadrimestre anterior.

Seguimos atentos em relação a essa pulverização que vem ocorrendo no índice com retirada da dependência destas gigantes.

FLUXO INTRADAY 02/05/2011: Ibov, Petr4, Vale5, Bvmf3, Itub4, Ggbr4, Ogxp3

Mercado Futuro - Contratos futuros em aberto Ibovespa, Dólar e Juro 29/04/11

Eles estão de olho no "jurinho" nosso. Eles estão de olho no "jurinho" nosso.

Cantarolando refrão, os estrangeiros estão mesmo é de olho no imbatível mercado de juros nacionais com taxas magníficas em relação ao resto do planeta, e boas perspectivas vindo ainda pela frente.

Reflexo disso é que o saldo para os contratos de juros continua nas alturas e moeda americana sem poder de reação com enxurrada mundial a procura de nossos prêmios. Assim, o saldo em aberto dos contratos de ibovespa futuro foi no fundo do poço na quinta (28), com maior saldo vendedor desde início de nosso acompanhamento em Mar/2008.




Dúvidas em relação a dinâmica dos contratos futuros podem acessar tópico que trata sobre assunto com introdução breve.

Fluxo Ibov - encerramento semanal 29/04/11

Continuamos mesma percepção da análise semanal anterior. Investidores estrangeiros retirando grana e divergindo do comportamento observado das corretoras estrangeiras acompanhadas.



Após período de "normalidade" nos últimos pregões, nova divergência baixista para o dia 27/Abril entre os saldos apurados investidores x corretoras estrangeiras conforme abaixo.


Conforme divulgação da BM&F/Bovespa, saldo oficial investidores estrangeiros acumula em Abril (até dia 27), 1.15bilhão em vendas.


* Por norma interna da BM&F Bovespa, os dados oficiais dos investidores são sempre divulgados com dois dias úteis de atraso.

Fluxo semanal/mensal - 29/04/11 - Ativos cobertos no blog

Seguem gráficos atualizados com encerramento do mês de Abril na relação fluxo x preços para os ativos cobertos no blog.