FLUXO INTRADAY 11/01/2012: Ibov, Petr4, Vale5, Bvmf3, Itub4, Ggbr4, Ogxp3

Panorama de fluxo 10/01/2012 - Ibovespa / ativos cobertos

Começamos primeira semana de 2012 com fluxo comprador por parte do fluxo oficial estrangeiro (770milhões) e terceira semana consecutiva. Mesmo sentido observado pela movimentação das corretoras estrangeiras acompanhadas.


Na evolução diária cessou intenso movimento de saída de recursos por parte do fluxo oficial estrangeiro que durou 11 pregões (06 a 20/Dez), totalizando 3,9bilhões em vendas. Desde então acumulamos até o momento (06/Jan) 1,3bilhões na ponta de compra.

Ativos cobertos - Evolução semanal fluxo x preços

Ativos cobertos - Evolução mensal fluxo x preços

FLUXO INTRADAY 10/01/2012: Ibov, Petr4, Vale5, Bvmf3, Itub4, Ggbr4, Ogxp3

FLUXO INTRADAY 09/01/2012: Ibov, Petr4, Vale5, Bvmf3, Itub4, Ggbr4, Ogxp3

"Bandidos" e "Mocinhos" da gringolândia: Saldo Dezembro, 2011 e evolução 2008 /2011

"AND THE OSCAR GOES TO ... "

Ano com queda na cotação do nosso índice e recorde de volume negociado (1.6trilhão). Já as corretoras estrangeiras acompanhadas no blog encerraram 2011 com saldo comprador.

Em dezembro tivemos JP Morgan liderando ponta de compra, diminuindo vendas anteriores e seguida no mesmo sentido por Morgan Stanley. Na ponta contrária Credit Suisse atuou fortemente na venda com maior volume desde Jun/2010.


No ano tivemos como destaques de saldos positivos a corretora Ubs campeã, seguida por Morgan Stanley e Credit Suisse (estas duas últimas com os maiores volumes negociados em nossa 2011). Hedding Griffo com movimentação de dezembro, reassumiu posto de ovelha negra da turma seguida por JP.



Agora nossa premiação vai para corretora estrangeira acompanhada que teve na somatória dos últimos quatro anos o melhor desempenho de compras em nossa bolsa....

"And the Oscar goes to ...... Credit Suisse, que mesmo diminuindo bastante o volume comprador em 2011, conseguiu manter liderança do movimento durante estes anos.

Na outra ponta a costumeira ovelha negra continua sendo Hedding Griffo, que lidera ponta de venda dos últimos quatro anos.

FLUXO SEMANA 02 A 06/01/2012: Ibov, Petr4, Vale5, Bvmf3, Itub4, Ggbr4, Ogxp3

Abaixo fluxo observado pelas corretoras estrangeiras acompanhadas no blog durante os dias desta semana.

FLUXO INTRADAY 05/01/2012: Ibov, Petr4, Vale5, Bvmf3, Itub4, Ggbr4, Ogxp3

FLUXO INTRADAY 04/01/2012: Ibov, Petr4, Vale5, Bvmf3, Itub4, Ggbr4, Ogxp3

FLUXO INTRADAY 03/01/2012: Ibov, Petr4, Vale5, Bvmf3, Itub4, Ggbr4, Ogxp3

Balanço Anual 2011

Em ano de desvalorização do índice, encerramos 2011 com saldo negativo para o fluxo dos investidores estrangeiros em nossa bolsa. Movimento bastante influenciado pela saída de recursos em Dezembro que teve seu maior volume desde Out/2008.


Placar 31 x 29 a favor dos períodos vendedores desde início do estudo em Jan/2007, com vendas em Dezembro acima da média.


Gráfico semanal destaca evolução nos dois últimos anos entre nosso índice e o fluxo oficial estrangeiro. Ainda apontam sentidos opostos nesta periodicidade.


Evolução diária do fluxo oficial investidores estrangeiros em Dezembro apontou saldo final vendedor em 2.4bilhões.


Houve divergência de fluxo observado entre corretoras estrangeiras acompanhadas x investidores estrangeiros no período.

FLUXO INTRADAY 02/01/2012: Ibov, Petr4, Vale5, Bvmf3, Itub4, Ggbr4, Ogxp3

FLUXO INTRADAY 29/12/2011: Ibov, Petr4, Vale5, Bvmf3, Itub4, Ggbr4, Ogxp3

FLUXO 26, 27 e 28/12/2011: Ibov, Petr4, Vale5, Bvmf3, Itub4, Ggbr4, Ogxp3

FLUXO SEMANA 19 A 23/12/2011: Ibov, Petr4, Vale5, Bvmf3, Itub4, Ggbr4, Ogxp3

Abaixo fluxo observado pelas corretoras estrangeiras acompanhadas no blog durante os dias desta semana.

FLUXO INTRADAY 22/12/2011: Ibov, Petr4, Vale5, Bvmf3, Itub4, Ggbr4, Ogxp3

FLUXO INTRADAY 21/12/2011: Ibov, Petr4, Vale5, Bvmf3, Itub4, Ggbr4, Ogxp3

FLUXO INTRADAY 20/12/2011: Ibov, Petr4, Vale5, Bvmf3, Itub4, Ggbr4, Ogxp3

FLUXO INTRADAY 19/12/2011: Ibov, Petr4, Vale5, Bvmf3, Itub4, Ggbr4, Ogxp3

FLUXO SEMANA 12 A 16/12/2011: Ibov, Petr4, Vale5, Bvmf3, Itub4, Ggbr4, Ogxp3

Abaixo fluxo observado pelas corretoras estrangeiras acompanhadas no blog durante os dias desta semana.

FLUXO INTRADAY 15/12/2011: Ibov, Petr4, Vale5, Bvmf3, Itub4, Ggbr4, Ogxp3

Mercado futuro - Pré definição atualização série G

Com divulgação do saldo em aberto para investidores estrangeiros nos contratos de ibovespa futuro no dia 14/Dez, percebemos novamente redução e desta vez significativa das posições de vendas em aberto. Redução de 47.528 contratos em relação ao vencimento anterior.

Confirmamos então divergência altista ocorrida no fechamento da série anterior (Z) em 13/Out.


Segundo estudo esta nova série sugere fechamento para Ibovespa em nível mais alto que os atuais 56.646 pontos no encerramento da série em 15/Fev.

Neste momento é ficar bastante atento neste nível inicial de 31.216 contratos de posições vendidas onde será nosso ponto de referência.

FLUXO INTRADAY 14/12/2011: Ibov, Petr4, Vale5, Bvmf3, Itub4, Ggbr4, Ogxp3

Panorama de fluxo 13/12/2011 - Ibovespa / ativos cobertos

Terminamos sexta (dia 09) com fluxo oficial estrangeiro vendedor na semana em 677milhões ante 1.5bilhão comprador do período anterior. Movimentação também divergente ao observado pelas corretoras estrangeiras acompanhadas no blog.


Na evolução diária movimento prévio comprador intenso encontra força contrária nos últimos pregões apesar de trabalharmos acima da região de congestão recente no fluxo oficial. Já o fluxo corretoras estrangeiras acompanhadas segue fazendo novos topos e movimento bastante direcional durante todo o ano.

Ativos cobertos - Evolução semanal fluxo x preços

FLUXO INTRADAY 13/12/2011: Ibov, Petr4, Vale5, Bvmf3, Itub4, Ggbr4, Ogxp3

FLUXO INTRADAY 12/12/2011: Ibov, Petr4, Vale5, Bvmf3, Itub4, Ggbr4, Ogxp3

Atenção: Foram excluídas do saldo para Ibov, movimentações realizadas pelas corretoras estrangeiras acompanhadas em OPA realizada pela Vale em (fftl4) que totalizou cerca de 2bilhões de reais.

FLUXO SEMANA 05 A 09/12/2011: Ibov, Petr4, Vale5, Bvmf3, Itub4, Ggbr4, Ogxp3

Abaixo fluxo observado pelas corretoras estrangeiras acompanhadas no blog durante os dias desta semana.

FLUXO INTRADAY 08/12/2011: Ibov, Petr4, Vale5, Bvmf3, Itub4, Ggbr4, Ogxp3

FLUXO INTRADAY 07/12/2011: Ibov, Petr4, Vale5, Bvmf3, Itub4, Ggbr4, Ogxp3

Panorama de fluxo 06/12/2011 - Ibovespa / ativos cobertos

Na semana encerrada em 02/Dez, fluxo oficial estrangeiro teve maior onda compradora no período desde a semana de 07/Jan, totalizando 1,5bilhão de reais positivos entrando na Bovespa. Movimento com mesmo sentido também observado pelas corretoras estrangeiras acompanhadas no blog.

Interessante que rompemos congestão recente no fluxo oficial que vinhamos acumulando desde Agosto.


Pela evolução diária percebemos claramente que os últimos pregões tivemos forte movimentação compradora "deles" em nossa bolsa. Será isenção de IOF, final de ano ou ativos brazucas atraentes ante quebradeira internacional ?

Ativos cobertos - Evolução semanal fluxo x preços

Ativos cobertos - Evolução mensal fluxo x preços

FLUXO INTRADAY 06/12/2011: Ibov, Petr4, Vale5, Bvmf3, Itub4, Ggbr4, Ogxp3

FLUXO INTRADAY 05/12/2011: Ibov, Petr4, Vale5, Bvmf3, Itub4, Ggbr4, Ogxp3

Balanço - Novembro/2011

Depois da retomada de compras no mês anterior, investidores estrangeiros continuaram movimento em Novembro e chegam próximo do final do ano com saldo acumulado positivo enquanto nosso índice ainda acumula desvalorização em 2011.


Com mais um fechamento mensal positivo, o fluxo dos períodos compradores aproximou-se dos vendedores com placar atual de 30 x 29 a favor dos vendedores desde início do estudo em Jan/2007. Médias bem próximas com 1,915bi para vendas e 1,966bi para compras.


Abaixo evolução diária do fluxo estrangeiro em novembro conforme divulgação da BMF Bovespa. Acumularam no período saldo de 1 bilhão de reais em compras.


Período sem divergência para saldo observado pelas corretoras estrangeiras acompanhadas x investidores estrangeiros.


Interessante observarmos comportamento do fluxo estrangeiro neste final do ano com medida anunciada pelo governo dia 01/Dez que cortou cobrança de IOF para aplicações em bolsa destes participantes.

FLUXO 01 e 02/12/2011: Ibov, Petr4, Vale5, Bvmf3, Itub4, Ggbr4, Ogxp3