Fatos externos da semana 17/12/10

Cenário externo continua sombrio para Europa com proposta de fundo de ajuda permanente para os necessitados e mercado americano trazendo alguns indícios de melhora na produção industrial para alguns distritos com reflexo no indicador geral. Inflação sob controle e juros quase inexistentes como antídoto na tentativa de retomada da economia.

Ambiente praticamente estável nos títulos do governo americano com maior procura para os de curto e menor para os de longo prazo.

FLUXO INTRADAY 17/12/2010: Ibov, Petr4, Vale5, Bvmf3, Itub4, Ggbr4, Ogxp3

FLUXO INTRADAY 16/12/2010: Ibov, Petr4, Vale5, Bvmf3, Itub4, Ggbr4, Ogxp3

Plantão Mercado Futuro

Com encerramento dos contratos futuros Ibovespa (série Z) no pregão de quarta (15), investidores estrangeiros encerraram posição com saldo em aberto negativo em 3.502 contratos. Posições negativas não ocorriam desde 15/Jun e bastante prudente acompanharmos evolução com entrada de nova série em vigor.

Fluxo Ibov, Petr4, Vale5, Bvmf3, Itub4, Ggbr4 e Ogxp3 - encerramento pregão 15/12/10

Enquanto corretoras estrangeiras seguem ponta compradora, investidores estrangeiros deram parada nos dois últimos dias divulgados (10 e 13/12), conforme divergência descrita no segundo gráfico.

Divergências baixistas entre investidores x corretoras estrangeiras ocorridas nos dia 10 e 13/12
em 905milhões.


Abaixo resenha meio de semana do fluxo em relação às semanas anteriores para ativos cobertos no blog.

Petr4 - Em curso terceira semana consecutiva de fluxo comprador.

Vale5/Ggbr4 - Em curso quarta semana consecutiva de fluxo comprador.

Bvmf3/Itub4 - Em curso segunda semana consecutiva de fluxo comprador.

Ogxp3 - Ativo tenta reverter duas semanas anteriores de vendas com movimento contrário em curso na atual.

FLUXO INTRADAY 15/12/2010: Ibov, Petr4, Vale5, Bvmf3, Itub4, Ggbr4, Ogxp3

FLUXO INTRADAY 14/12/2010: Ibov, Petr4, Vale5, Bvmf3, Itub4, Ggbr4, Ogxp3

FLUXO INTRADAY 13/12/2010: Ibov, Petr4, Vale5, Bvmf3, Itub4, Ggbr4, Ogxp3

Mercado Futuro - Contratos futuros em aberto Ibovespa, Dólar e Juro 10/12/10

Continuam diminuindo exposição e fechando caixa do ano.

Comportamento na semana:

Semana negativa para os preços no mercado a vista e relação de garantia sendo observada para o saldo nos contratos futuros de ibovespa com continuidade na redução. Também correção de saldo para o dólar indicando certo "alívio" de proteção. No saldo dos contratos de juros futuros calmaria segue reinando com desenvolvimento de pequena zona de congestão no curtíssimo prazo e topo de longo prazo sendo respeitado.

Ibovespa - Perdemos zona de congestão e "navegamos" em zona de alerta com saldo aproximando-se de zero.

Dólar - Correção de repique iniciado em meados de Outubro tendo como base da zona de congestão agora um sinal de referência.

Juros - Continuam aguardando algo com saldo trabalhando lateralmente.


Variações semanais :

* Ibovespa : Redução de 14.435 contratos no saldo de posição comprada - Saldo sexta: 404.
* Dólar : Aumento de 34.851 contratos no saldo de posição vendida - Saldo sexta: (77.980).
* Juros : Redução de 70.763 contratos no saldo de posição comprada - Saldo sexta: 787.082.

Dúvidas em relação a dinâmica dos contratos futuros podem acessar tópico que trata sobre assunto com introdução breve.

Fluxo Ibov - encerramento semanal 10/12/10

Novamente semana compradora para gringolândia através das corretoras estrangeiras acompanhadas no blog pela sexta semana consecutiva. Divergência recente fluxo x preços continua sendo observada.


No gráfico diário o ambiente geral, investidores e corretoras estrangeiras, segue caminho comprador "independentemente" da correção realizada nos preços a partir de 05/Nov.



Saldo oficial investidores estrangeiros em Dezembro, divulgado pela BM&F Bovespa, acumula 579milhões em compras (até dia 08).


* Por norma interna da BM&F Bovespa, os dados oficiais dos investidores são sempre divulgados com dois dias úteis de atraso.

Fluxo Petr4 - encerramento semanal 10/12/10

Após estagnação de vendas, ativo começa desenvolver no curto prazo trajetória ascendente de fluxo ainda não acompanhanda de mesma intensidade pela evolução dos preços.

Fluxo Vale5 - encerramento semanal 10/12/10

Ativo encerra nova semana compradora no fluxo ajudando evolução observada nos preços.

Fluxo Bvmf3 - encerramento semanal 10/12/10

Fluxo comprador na semana com evolução descendente após topo observado na semana de 15/Out. Correção observada nos preços segue com bem mais intensidade.

Fluxo Itub4 - encerramento semanal 10/12/10

Divergência com retomada de fluxo na semana em contrapartida baixista observada na evolução dos preços para o ativo.

Fluxo Ggbr4 - encerramento semanal 10/12/10

Mais uma semana positiva de fluxo para o ativo onde acumulado supera última semana de topo alcançada na semana de 06/Ago. Preços começam a reagjr coerente com direção da grana gringa.

Fluxo Ogxp3 - encerramento semanal 10/12/10

Ativo encerra semana novamente com fluxo vendedor acompanhado pela correção observada nos preços.

Fatos externos da semana 10/12/10

Tivemos semana morna de indicadores salvo continuidade do alvoroço Wikileaks causado em muita gente. No cenário americano, respiro nos dados semanais de emprego e aumento na confiança do consumidor.

Fazendo análise sobre evolução dos principais índices mundiais em 2010, observamos mercado americano trabalhando no ambiente positivo, europeu misto e asiático com maioria negativa.


Já os títulos do governo americano (treasuries) tiveram intensa valorização na semana com menor procura tanto para os de curto quanto os de longo prazos.

FLUXO INTRADAY 10/11/2010: Ibov, Petr4, Vale5, Bvmf3, Itub4, Ggbr4, Ogxp3

FLUXO INTRADAY 09/12/2010: Ibov, Petr4, Vale5, Bvmf3, Itub4, Ggbr4, Ogxp3

Fluxo Ibov, Petr4, Vale5, Bvmf3, Itub4, Ggbr4 e Ogxp3 - encerramento pregão 08/12/10

Mercado continua correção em relação aos preços e gringolândia resolveu realizar movimento vendedor nos dois últimos pregões. Seguiremos de olho nesta parada pois ainda é bastante consistente a sequência compradora que estes participantes realizam em nosso mercado.



Vamos abaixo para nossa resenha de fluxo meio de semana para os ativos cobertos no blog em relação aos períodos anteriores.

Petr4 - Em curso segunda semana consecutiva de fluxo comprador.

Vale5 / Ggbr4 - Em curso terceira semana consecutiva de fluxo comprador.

Bvmf3 / Ogxp3 - Em curso segunda semana consecutiva de fluxo vendedor.

Itub4 - Em curso semana positiva de fluxo ante duas anteriores na direção contrária.